ジャッキー・ボリンジャーのバックテスト詳細[USDJPY]~あなたのドリームプランは?

過去10年(2004~2013年)のバックテストデータを紹介します。
単純な通年成績で良し悪し判断をするにはとどまらず、 時間帯別や曜日別データ年単位や月単位成績開始資金や所得税などを加味するなどして、なるべく現実的なシミュレーションを行ってみました。

もちろんバックテストは過去のものなで、未来を約束するものではなく確率的思考で未来への期待値として見てください。
あなたの夢実現にはどんな運用プランが最適でしょう?参考にどうぞ。
※テスト環境:AlpariJapan-Demo-1(Build646)
※スマホなどで画像が小さすぎる場合、画像長押しで「画像を表示」などしてみてください。

 

基本パフォーマンス

まずは、ベーシックなパフォーマンスを見てみましょう。
開始資金を100万円、1エントリー/0.5lots固定の単利運用で通年トレードした場合です。
レバレッジ25倍、スプレッド1.0pips、単位/円は全てのデータ共通設定。



総損益は+379万6,915円で3倍以上、PF(プロフィットファクター)は1.42と高くはないですが現実的なレベルです。
最大ドローダウン(以下最大DD)はわずかに4.78%、勝率は68.25%、基本的なパフォーマンスには申し分ありません。


1年毎のトレード分析結果

では、続いてこのトレードを1年単位で見た場合です。 複数年を通したテストでは年単位や月単位での「荒れ」がよくわかりませんからね。



初年度こそ最大DDが15%ほどありますが、30%以下であれば大きな問題ではないと考えます。
資金が増えるにつれ最大DDが低下しているのも安定性を図るに十分な材料出はないでしょうか。 勝率は飛びぬけて高い時もなく低い時もなく、損益比こそ差が見られますが「荒れ」た形跡は見られませんでした。


時間帯別のトレード分析結果

続いては、時間帯別の勝敗と勝率データです。 平均勝率が若干60%を割れていた深夜1時~4時(日本時間では夏時間採用時:朝7時~10時、標準時:朝8時~11時)のトレードを避け、 全時間帯の勝率60%以上への期待値を上げました。
それでなくても良い成績ではありますが!

ちなみに、午前の取引を避けることで日銀介入(覆面除く)に乗ったビッグトレードは出来ていないことになります。
そういった局面では裁量を取り入れるなどを検討してみてもいいでしょう。



曜日別のトレード分析結果

特に目立って悪い・良い曜日はありませんでした。あえて言えば、月曜のトレードが比較的少ないくらいでしょうか?

バックテストでは主に毎月第1金曜に発表される米雇用統計や、主要国の政策金利の発表時、要人発言時のトレードオン/オフは加味していません。 ジャッキー・ボリンジャーを運用する際は、そういった時間帯に気をつけた運用をこころがけてください。
※ブローカーによっては金曜の深夜(朝方の数時間)を土曜として区切られてるところ(日足6本)もありますので、その場合は同じようなデータが得られないかもしれません。



以上がジャッキー・ボリンジャーの基本的なパフォーマンスです。続いては、いくつかのシチュエーションでテストしたデータです。

複利運用をもちいたパフォーマンス
ジャッキー・ボリンジャーには『自動複利運用』できる機能が備わっています。 証拠金の●%でその都度ロットを自動計算しエントリーするもので、資金が増えればロットの割合も増やし、資金が減れば割合も減らすことができます。 ●の部分は各自で設定可能です。

資金30万円、複利20%、最大30.0lotsで運用したケース



10年間を通して運用した場合、30万円の資金で得た最終利益は+1,001万164円
複利にすることで最大DDが21.68%と大きくリスキーになりましたが、なんとか安全圏で終えることが出来ています。

しかし!"ドリームプラン"を想定する上で、もう少し現実的なデータで見ていきたいと思います。
なぜなら、利益が出たら毎年納税する必要があるからです。


資金30万円/所得税を考えた場合の運用データ

以下は、所得税(申告分離課税)として毎年利益の20%を引き出した場合の参考データです。
30万円の資金から、10年間の運用で毎年税金を納めながら+946万3,631円の利益を得たことになります。
もちろん、所得税は運用資金とは別のところから納めるという手もありますけどね。

毎年クリスマス直前の12月23日での取引終了が前提です。どうでしょう?より現実的な数字に近づいたのではないでしょうか?
※データは『今後のパフォーマンス』を見据えたもので、同税制は2012年からの適用です(以下共通事項)
※申告分離課税は個人のみ。尚、2013年からの25年間は復興特別所得税0.315%が加えられます(以下共通事項)



続いて、開始資金を100万円とした場合です。

by Rom

資金100万円、複利20%、最大設定30.0lotsで運用したケース



10年間を通して運用した場合、100万円の資金で得た最終利益は+3,430万6818円
複利運用なので開始資金が増えたことで最終利益が増えるのは当然ですね。


資金100万円/所得税を考えた場合の運用データ

以下は、同じく所得税(申告分離課税)として毎年利益の20%を引き出した場合の参考データです。
100万円の資金から、10年間の運用で毎年税金を納めながら+2,844万4,097円の利益を得たことになります。
毎年クリスマス直前の12月23日での取引終了が前提なのも同じです。いかがでしょう?



続いて、開始資金を500万円とした場合+その月間収支です。

資金500万円、複利40%、最大設定30.0lotsで運用したケース



10年間を通して運用した場合、500万円の資金で得た最終利益は+1億8,215万6,683円
複利を40%にリスクアップすると、いよいよ大台を超えました。しかし例のごとく少し現実的ではない数字ですね。
脱税してはいけませんから(笑)

それでは、今回は趣向を変えて少しリスクを軽減したパターンにしてみましょう。


資金500万円で、"毎年"利益が出たら全額出金した場合の運用データ

毎年のトレードを終えたら利益分を全額出金→納税、利益は翌年の資金には繰り越さない=利益完全確保とした場合です。
資金は毎年500万円からスタートし、複利計算も毎年リセットというものです。

これで10年間トータル確定利益は+5,321万5,412円。平均年収だと532万円です。




資金500万円で、"毎月"利益が出たら全額出金した場合の運用データ

専業トレーダーとしてFXだけで暮らすならば、年に1回しか出金しないのもまだ少し現実的ではないかもしれません。
ですので次は、開始資金500万円を超えた分を利益とし、毎月全額出金でこまめに利益を確保します。
しかし、マイナスになった月は残念ながら「無給」です。月単位での複利運用とします。

ジャッキー・ボリンジャー、過去10年の月間パフォーマンスとしても参考になるかと思います。

以下、所得税分を引いた10年間の平均月収はおよそ27万円。ちょっと少ない?十分?
専業であれば少ない方かもしれませんが、兼業だと稼ぎ口がもう一つ増えたと思ってもよさげです。

500万円の原資が一時的に減ることはあってもそれ以上は増やさないという、かなりの慎重路線ならその程度の平均月収になりました。



こうして月次レポートを出して眺めてみると、継続することがいかに大事なことかが見えてくるはずです。

「木を見て森を見ない」

それこそが失敗の原因であり、継続の重要性を感じればむしろ『失敗って自分で決めていることに過ぎない』とも言えます。

最後にオマケデータ。パフォーマンスを最大にしてみると…?

ミリオネア、いやビリオネアだって決して不可能じゃない!?
最後にオマケデータです。
ジャッキー・ボリンジャーのパフォーマンスを限界のハイリスクまで引き上げた場合、次のような巨額利益となりました。
実際、これだけ巨大なオーダーがすんなり通らないケースもありますが、計算上は決して不可能なものではありません。

資金100万円、複利60%、最大設定500.0lotsで運用したケース



10年後、16億5,511万6,311円



資金500万円、複利60%、最大設定3000.0lotsで運用したケース



10年後、94億8,777万8,754円


あなたの"ドリームプラン"はいかがでしょう? ジャッキー・ボリンジャーがその実現に向けてお手伝いしてくれることでしょう!!

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