ジャッキー・ボリンジャーのバックテスト詳細[EURUSD]~あなたのドリームプランは?

過去10年(2004~2013年)のバックテストデータを紹介します。
深入りしたバックテストデータはUSDJPYの方でご覧頂くとして、EURUSDでは 時間帯別や曜日別データ年単位、になります。

ドル円同様、バックテストは過去のものなで、未来を約束するものではなく確率的思考で未来への期待値として見てください。参考にどうぞ。
※テスト環境:AlpariJapan-Demo-1(Build646)
※スマホなどで画像が小さすぎる場合、画像長押しで「画像を表示」などしてみてください。

 

基本パフォーマンス

まずは、ベーシックなパフォーマンスを見てみましょう。
開始資金を100万円、1エントリー/0.5lots固定の単利運用です。データ量がMT4のスペックを越えて通年分析が出来なかったので5年毎2回に分けた結果です。
レバレッジ25倍、スプレッド1.0pips、単位/円は全てのデータ共通設定。



総損益は最初の5年+144万1,909円、次の5年が+170万5,378円、 あわせて+314万7,287円です。PF(プロフィットファクター)は1.22ドル円と比較すると 落ちてしまいますが比較的安定したレベルです。ロットをもう少し抑えるとか、資金をもう少し増やした運用が良いかもしれません。
最大ドローダウン(以下最大DD)は15.01%ほど、比較的高めですが問題視するほどではないでしょう。ドル円が良すぎなのです(笑)
勝率は67.92%、やはり基本的なパフォーマンスには申し分ありません。


1年毎のトレード分析結果

では、続いてこのトレードを1年単位で見た場合です。 複数年を通したテストでは年単位での「荒れ」がよくわかりませんからね。



初年度こそ最大DDが17.75%ありますが、やはり30%以下であれば大きな問題ではないと考えます。
資金の増加に伴った最大DDの著しい低下が見られないので、ドル円に比べて荒めですが使えるレベルだと思います。
勝率は安定的で、総合的には「荒れ」た形跡があったとは言えないでしょう。


時間帯別のトレード分析結果

続いては、時間帯別の勝敗と勝率データです。 ドル円と同じトレード時間に合わせ、深夜1時~4時(日本時間では夏時間採用時:朝7時~10時、標準時:朝8時~11時)のトレードを回避しています。
あえて言えば、早朝5時~11時(日本時間では夏時間採用時:朝11時~16時、標準時:昼12時~18時)の時間帯の勝率は悪くないものの、 取引量が少ないのでトレードを回避してみてもいいかもしれません。



曜日別のトレード分析結果

特に目立って悪い・良い曜日はありませんでした。月曜のトレードが比較的少ないのはドル円と同じですね。月曜は休みますか!?(笑)

バックテストでは主に毎月第1金曜に発表される米雇用統計や、主要国の政策金利の発表時、要人発言時のトレードオン/オフは加味していません。 ジャッキー・ボリンジャーを運用する際は、そういった時間帯に気をつけた運用をこころがけてください。
※ブローカーによっては金曜の深夜(朝方の数時間)を土曜として区切られてるところ(日足6本)もありますので、その場合は同じようなデータが得られないかもしれません。



以上がジャッキー・ボリンジャーの基本的なパフォーマンスです。分母(資金)をアップすれば期待利益もアップするところはドル円とそう変わらないものですね。

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